PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1686.HK с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 1686.HK с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SUNeVision Holdings Ltd (1686.HK) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности 1686.HK и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в SUNeVision Holdings Ltd (1686.HK) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1686.HK и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1686.HK
SUNeVision Holdings Ltd		24.78%9.91%42.24%-23.99%-39.81%7.11%37.86%16.90%-19.15%83.54%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-3.00%18.06%24.32%26.23%-18.03%29.35%17.78%30.77%-4.24%22.71%
Разные валюты инструментов

1686.HK торгуется в HKD, в то время как VFIAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFIAX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1686.HK показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции 1686.HK уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.17% против 14.24% соответственно.

1686.HK

1 день
6.30%
1 месяц
-13.42%
С начала года
24.78%
6 месяцев
-14.76%
1 год
-14.88%
3 года*
11.95%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
12.17%

VFIAX

1 день
0.68%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.83%
1 год
18.18%
3 года*
18.48%
5 лет*
12.08%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SUNeVision Holdings Ltd

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

1686.HK vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1686.HK
Ранг доходности на риск 1686.HK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1686.HK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1686.HK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1686.HK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1686.HK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1686.HK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1686.HK c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SUNeVision Holdings Ltd (1686.HK) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1686.HKVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.04

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.57

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.59

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

7.65

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1686.HK vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1686.HK на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1686.HK и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1686.HKVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.04

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.52

-1.25

Корреляция

Корреляция между 1686.HK и VFIAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1686.HK и VFIAX

Дивидендная доходность 1686.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VFIAX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
1686.HK
SUNeVision Holdings Ltd		2.09%2.61%2.62%3.62%4.93%2.63%2.47%3.13%3.25%2.31%3.80%4.94%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.17%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок 1686.HK и VFIAX

Максимальная просадка 1686.HK за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1686.HK и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

1686.HKVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.20%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.52%

-8.90%

-35.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.21%

-24.53%

-44.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.21%

-33.83%

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.56%

-94.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-100.00%

-9.46%

-90.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

2.55%

+20.05%

Волатильность

Сравнение волатильности 1686.HK и VFIAX

SUNeVision Holdings Ltd (1686.HK) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что 1686.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1686.HKVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

5.36%

+12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.03%

9.53%

+30.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.82%

18.31%

+37.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

16.90%

+26.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.17%

18.01%

+21.16%