PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 1211.HK с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


1211.HKVTSAX
Дох-ть с нач. г.15.06%14.99%
Дох-ть за 1 год-7.54%21.93%
Дох-ть за 3 года6.54%8.38%
Дох-ть за 5 лет39.91%14.13%
Дох-ть за 10 лет18.09%12.19%
Коэф-т Шарпа-0.201.81
Дневная вол-ть33.94%11.64%
Макс. просадка-87.08%-55.34%
Текущая просадка-25.20%-2.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между 1211.HK и VTSAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 1211.HK и VTSAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 1211.HK показывает доходность 15.06%, а VTSAX немного ниже – 14.99%. За последние 10 лет акции 1211.HK превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 18.09% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5,465.84%
644.32%
1211.HK
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BYD Co Ltd-H

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 1211.HK c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Co Ltd-H (1211.HK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1211.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1211.HK, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1211.HK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1211.HK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1211.HK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1211.HK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.44
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.47

Сравнение коэффициента Шарпа 1211.HK и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа 1211.HK на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 1.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 1211.HK и VTSAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.28
1.80
1211.HK
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1211.HK и VTSAX

Дивидендная доходность 1211.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VTSAX в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1211.HK
BYD Co Ltd-H
1.40%0.59%0.06%0.07%0.03%0.60%0.35%0.30%1.03%0.00%0.21%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.34%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок 1211.HK и VTSAX

Максимальная просадка 1211.HK за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1211.HK и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-24.84%
-2.92%
1211.HK
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности 1211.HK и VTSAX

BYD Co Ltd-H (1211.HK) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что 1211.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.82%
2.66%
1211.HK
VTSAX