PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AI.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - 10AI.DE tracks the MSCI Europe while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 9.90%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 10AI.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AI.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

10AI.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.82%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		7.51%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.49%20.27%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%22.45%

Correlation

The correlation between 10AI.DE and PR1Z.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between 10AI.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с BKIE10AI.DE с FEZ10AI.DE с VT10AI.DE с VOO
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

10AI.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AI.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.30

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.97

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.84

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

6.79

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AI.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AI.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AI.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-39.52%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.29%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-15.66%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-24.19%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.41%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.61%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.79%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) составляет 4.22%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AI.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.59%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.98%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

14.52%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

16.26%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.63%

-1.57%

Сравнение комиссий 10AI.DE и PR1Z.DE

10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.34%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 10AI.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 10AI.DE.

10AI.DE tracks MSCI Europe, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for 10AI.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор