Сравнение 10AI.DE с CEMT.DE
10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 10AI.DE tracks the MSCI Europe while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 9.90%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 10AI.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности 10AI.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
10AI.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам 10AI.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 7.51% | 20.22% | 8.28% | 15.64% | -9.34% | 25.18% | -3.49% | 30.37% | -11.21% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.68% |
Correlation
The correlation between 10AI.DE and CEMT.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between 10AI.DE and CEMT.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AI.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
10AI.DE
CEMT.DE
Сравнение 10AI.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 10AI.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.10 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4.03 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 10AI.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.77 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок 10AI.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AI.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -37.66% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -4.26% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -14.36% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -29.23% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.39% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -7.08% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.16% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AI.DE и CEMT.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AI.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 0.00% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 0.00% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 6.11% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.61% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.11% | +0.95% |
Сравнение комиссий 10AI.DE и CEMT.DE
10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AI.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 2.34% | 2.51% | 2.82% | 2.77% | 3.02% | 2.17% | 2.07% | 3.17% | 3.21% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
10AI.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 10AI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
10AI.DE tracks MSCI Europe, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for 10AI.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор