Сравнение 10AI.DE с AUM5.DE
10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - 10AI.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 9.90%/yr vs 14.88%/yr for AUM5.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 10AI.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 10AI.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.
10AI.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам 10AI.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 7.51% | 20.22% | 8.28% | 15.64% | -9.34% | 25.18% | -3.49% | 30.37% | -11.21% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | 0.93% |
Correlation
The correlation between 10AI.DE and AUM5.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between 10AI.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AI.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
10AI.DE
AUM5.DE
Сравнение 10AI.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 10AI.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.57 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 12.74 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 10AI.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.20 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок 10AI.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AI.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -33.66% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -7.15% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -23.30% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -23.30% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.46% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.00% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.01% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AI.DE и AUM5.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AI.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.63% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.61% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 11.64% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.19% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.07% | +0.99% |
Сравнение комиссий 10AI.DE и AUM5.DE
И 10AI.DE, и AUM5.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AI.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 2.34% | 2.51% | 2.82% | 2.77% | 3.02% | 2.17% | 2.07% | 3.17% | 3.21% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
10AI.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AI.DE and AUM5.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
10AI.DE is categorized as Europe Equities, while AUM5.DE is S&P 500. 10AI.DE tracks MSCI Europe, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор