PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 100D.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 100D.L с PRIE.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - 100D.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 100D.L returned 11.55%/yr vs 10.29%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 100D.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности 100D.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 100D.L показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 8.89%.

100D.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.88%
6 месяцев
8.50%
1 год
24.05%
3 года*
16.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
-0.55%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.92%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 100D.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		7.88%25.77%9.32%7.37%3.10%18.00%-14.53%12.55%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		8.89%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%

Correlation

The correlation between 100D.L and PRIE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.85

The correlation between 100D.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 100D.L и PRIE.L

Секторы
100D.L
PRIE.L

Финансовые услуги

24.5%
24.7%

Потребительский защитный сектор

13.9%
8.2%

Промышленность

13.7%
19.0%

Здравоохранение

13.6%
13.1%

Энергетика

11.7%
5.0%

Сырьевые материалы

8.5%
5.1%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.3%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Технологии

0.8%
9.8%

Финансовые услуги

100D.L
24.5%
PRIE.L
24.7%

Потребительский защитный сектор

100D.L
13.9%
PRIE.L
8.2%

Промышленность

100D.L
13.7%
PRIE.L
19.0%

Здравоохранение

100D.L
13.6%
PRIE.L
13.1%

Энергетика

100D.L
11.7%
PRIE.L
5.0%

Сырьевые материалы

100D.L
8.5%
PRIE.L
5.1%

Коммунальные услуги

100D.L
5.3%
PRIE.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

100D.L
4.7%
PRIE.L
6.7%

Коммуникационные услуги

100D.L
2.6%
PRIE.L
3.3%

Недвижимость

100D.L
0.9%
PRIE.L
0.6%

Технологии

100D.L
0.8%
PRIE.L
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU

Доходность на риск

100D.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 100D.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

100D.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.96

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.71

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.26

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

8.18

+0.49

100D.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 100D.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 100D.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 100D.L и PRIE.L

Максимальная просадка 100D.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 100D.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

100D.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-29.33%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.55%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-13.25%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-15.93%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.64%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.65%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.92%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 100D.L и PRIE.L

Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 2.93% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

100D.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.99%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

10.34%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.14%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

13.95%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

16.48%

-1.08%

Сравнение комиссий 100D.L и PRIE.L

100D.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 100D.L и PRIE.L

Дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PRIE.L в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.51%3.78%4.17%3.90%2.14%3.39%0.00%1.79%2.65%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.36%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

100D.L and PRIE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for 100D.L.

100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.14% for 100D.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 100D.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор