Сравнение 0TPE.L с IITU.L
0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 0TPE.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0TPE.L returned -1.52%/yr vs 21.58%/yr for IITU.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. 0TPE.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности 0TPE.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0TPE.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0TPE.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 18.91%.
0TPE.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 28.14%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам 0TPE.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.19% | 4.47% | 0.00% | 1.38% | -13.90% | 4.61% | 8.93% | 6.01% | -2.26% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 17.25% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | -0.58% |
Correlation
The correlation between 0TPE.L and IITU.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between 0TPE.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0TPE.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
0TPE.L
IITU.L
Сравнение 0TPE.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0TPE.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.95 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 4.82 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0TPE.L и IITU.L
Максимальная просадка 0TPE.L за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0TPE.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0TPE.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -47.18% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -15.78% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -29.94% | +25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -29.94% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -7.30% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -10.92% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 6.41% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0TPE.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) составляет 1.14%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что 0TPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0TPE.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 7.14% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 16.50% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 21.71% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 26.94% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 24.19% | -15.40% |
Сравнение комиссий 0TPE.L и IITU.L
0TPE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0TPE.L и IITU.L
Ни 0TPE.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
0TPE.L and IITU.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0TPE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0TPE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
0TPE.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IITU.L is Technology Equities. 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.12% for 0TPE.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для 0TPE.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор