Сравнение 0TPE.L с GILG.L
0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and GILG.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index while GILG.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0TPE.L returned -1.52%/yr vs -1.66%/yr for GILG.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. 0TPE.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for GILG.L.
Доходность
Сравнение доходности 0TPE.L и GILG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0TPE.L торгуется в EUR, в то время как GILG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0TPE.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у GILG.L с доходностью 3.59%.
0TPE.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
GILG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0TPE.L и GILG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.19% | 4.47% | 0.00% | 1.38% | -13.90% | 4.61% | 1.44% |
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.59% | -1.06% | 4.22% | 5.45% | -22.60% | 12.19% | 2.32% |
Correlation
The correlation between 0TPE.L and GILG.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0TPE.L vs. GILG.L — Ранг доходности на риск
0TPE.L
GILG.L
Сравнение 0TPE.L c GILG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0TPE.L | GILG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.11 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 5.20 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0TPE.L и GILG.L
Максимальная просадка 0TPE.L за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки GILG.L в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0TPE.L и GILG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0TPE.L | GILG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -29.07% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -2.46% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -7.97% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -29.07% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -14.82% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -14.42% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.00% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0TPE.L и GILG.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) составляет 1.14%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что 0TPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0TPE.L | GILG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.52% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 4.22% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 6.28% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 10.03% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 9.73% | -0.94% |
Сравнение комиссий 0TPE.L и GILG.L
0TPE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GILG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0TPE.L и GILG.L
0TPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.23% | 1.12% | 1.02% | 0.91% | 0.85% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
0TPE.L and GILG.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0TPE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0TPE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GILG.L.
0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while GILG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP. Their fees differ too: 0.12% for 0TPE.L and 0.20% for GILG.L.
Подберите оптимальное распределение для 0TPE.L и GILG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор