Сравнение 0TPE.L с EIMI.L
0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 0TPE.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0TPE.L returned -1.52%/yr vs 7.19%/yr for EIMI.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. 0TPE.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности 0TPE.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0TPE.L торгуется в EUR, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0TPE.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.94%.
0TPE.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -8.68%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам 0TPE.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.19% | 4.47% | 0.00% | 1.38% | -13.90% | 4.61% | 8.93% | 6.01% | -2.26% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 17.94% | 16.48% | 14.45% | 7.70% | -14.70% | 6.78% | 9.01% | 19.00% | -9.32% |
Correlation
The correlation between 0TPE.L and EIMI.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | -0.01 |
The correlation between 0TPE.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0TPE.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
0TPE.L
EIMI.L
Сравнение 0TPE.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0TPE.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.84 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 8.54 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0TPE.L и EIMI.L
Максимальная просадка 0TPE.L за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0TPE.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0TPE.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -34.88% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -10.76% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -18.31% | +13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -22.33% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -10.76% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -9.22% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.58% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0TPE.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что 0TPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0TPE.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 8.23% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 18.52% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 20.81% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 17.43% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 18.64% | -9.85% |
Сравнение комиссий 0TPE.L и EIMI.L
0TPE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0TPE.L и EIMI.L
Ни 0TPE.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
0TPE.L and EIMI.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0TPE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0TPE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
0TPE.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.12% for 0TPE.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для 0TPE.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор