Сравнение 0QLR.L с 0P6S.L
0QLR.L (Novartis AG) and 0P6S.L (Bayer AG NA) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, 0QLR.L returned 8.64%/yr vs -5.75%/yr for 0P6S.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0QLR.L и 0P6S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0QLR.L торгуется в GBP, в то время как 0P6S.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0P6S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0QLR.L показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у 0P6S.L с доходностью -3.61%.
0QLR.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
0P6S.L
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -5.25%
Сравнение доходности по годам 0QLR.L и 0P6S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0QLR.L Novartis AG | 5.61% | 23.74% | 4.99% | 5.58% | 4.77% | 4.00% |
0P6S.L Bayer AG NA | -3.61% | 101.29% | -44.93% | -29.80% | 13.29% | -7.85% |
Correlation
The correlation between 0QLR.L and 0P6S.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0QLR.L vs. 0P6S.L — Ранг доходности на риск
0QLR.L
0P6S.L
Сравнение 0QLR.L c 0P6S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (0QLR.L) и Bayer AG NA (0P6S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0QLR.L | 0P6S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.51 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 4.22 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0QLR.L | 0P6S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.18 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок 0QLR.L и 0P6S.L
Максимальная просадка 0QLR.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки 0P6S.L в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QLR.L и 0P6S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0QLR.L | 0P6S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -81.63% | +63.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -29.52% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -65.78% | +47.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -71.54% | +53.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -63.44% | +51.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -30.08% | +24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 10.58% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0QLR.L и 0P6S.L
Текущая волатильность для Novartis AG (0QLR.L) составляет 5.41%, в то время как у Bayer AG NA (0P6S.L) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что 0QLR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0P6S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0QLR.L | 0P6S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 12.35% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 27.97% | -15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 37.50% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 31.47% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 39.17% | -21.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0QLR.L и 0P6S.L
0QLR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0P6S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0P6S.L Bayer AG NA | 0.31% | 0.30% | 0.57% | 7.14% | 4.09% | 4.25% | 5.81% | 3.84% | 4.62% | 2.64% | 2.59% | 1.97% |
0QLR.L Novartis AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0QLR.L и 0P6S.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Bayer AG NA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0QLR.L and 0P6S.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0QLR.L и 0P6S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор