Сравнение 0QLR.L с ^SSMI
0QLR.L (Novartis AG) is a stock, while ^SSMI (Swiss Market Index) is an index. Over the past 5 years, 0QLR.L returned 12.27%/yr vs 6.69%/yr for ^SSMI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0QLR.L и ^SSMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0QLR.L торгуется в GBP, в то время как ^SSMI торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SSMI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0QLR.L показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью 6.13%.
0QLR.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.16%
^SSMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.62%
- Всё время*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам 0QLR.L и ^SSMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0QLR.L Novartis AG | 17.56% | 28.15% | 8.95% | 4.31% | 9.17% | 3.88% |
^SSMI Swiss Market Index | 6.13% | 21.67% | -1.63% | 8.32% | -8.07% | 25.24% |
Correlation
The correlation between 0QLR.L and ^SSMI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0QLR.L vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск
0QLR.L
^SSMI
Сравнение 0QLR.L c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0QLR.L | ^SSMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.41 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 4.07 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0QLR.L и ^SSMI
Максимальная просадка 0QLR.L за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -31.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QLR.L и ^SSMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0QLR.L | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -31.57% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -13.28% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -14.48% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.42% | -16.66% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.33% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -6.11% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.59% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0QLR.L и ^SSMI
Novartis AG (0QLR.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что 0QLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0QLR.L | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.69% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 11.21% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 13.25% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 14.20% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.79% | +2.74% |
Часто задаваемые вопросы
0QLR.L and ^SSMI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0QLR.L и ^SSMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор