PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0QLR.L с ^SSMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0QLR.L с ^SSMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI).

Доходность

Сравнение доходности 0QLR.L и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0QLR.L и ^SSMI

2026 (YTD)20252024202320222021
0QLR.L
Novartis AG		11.88%23.74%4.99%5.58%4.77%4.00%
^SSMI
Swiss Market Index		-0.89%21.67%-1.63%8.32%-8.07%26.65%
Разные валюты инструментов

0QLR.L торгуется в GBP, в то время как ^SSMI торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SSMI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0QLR.L показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью -0.89%.

0QLR.L

1 день
1.42%
1 месяц
-4.96%
С начала года
11.88%
6 месяцев
18.64%
1 год
22.46%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

^SSMI

1 день
1.94%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
7.13%
1 год
10.94%
3 года*
7.81%
5 лет*
7.64%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Swiss Market Index

Часто сравнивают с 0QLR.L:
0QLR.L с LLY0QLR.L с JNJ0QLR.L с NVO0QLR.L с RMS.PA0QLR.L с VUSA.L0QLR.L с AZN.L0QLR.L с BSD2.DE
Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW

Доходность на риск

0QLR.L vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0QLR.L
Ранг доходности на риск 0QLR.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0QLR.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QLR.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QLR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QLR.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QLR.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0QLR.L c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0QLR.L^SSMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.68

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.73

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

2.59

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0QLR.L vs. ^SSMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0QLR.L на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ^SSMI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0QLR.L и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0QLR.L^SSMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между 0QLR.L и ^SSMI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 0QLR.L и ^SSMI

Максимальная просадка 0QLR.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -31.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QLR.L и ^SSMI.

Загрузка...

Показатели просадок

0QLR.L^SSMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-56.31%

+38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.51%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-22.34%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-7.30%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-14.60%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

5.44%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 0QLR.L и ^SSMI

Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI) имеют волатильность 5.90% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0QLR.L^SSMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.81%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

9.86%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

16.38%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

14.04%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

14.84%

+2.74%