Сравнение 0QLR.L с ^SSMI
0QLR.L (Novartis AG) is a stock, while ^SSMI (Swiss Market Index) is an index. Over the past 5 years, 0QLR.L returned 8.64%/yr vs 6.74%/yr for ^SSMI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0QLR.L и ^SSMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0QLR.L торгуется в GBP, в то время как ^SSMI торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SSMI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0QLR.L показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью 1.23%.
0QLR.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
^SSMI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам 0QLR.L и ^SSMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0QLR.L Novartis AG | 5.61% | 23.74% | 4.99% | 5.58% | 4.77% | 4.00% |
^SSMI Swiss Market Index | 1.23% | 21.67% | -1.63% | 8.32% | -8.07% | 26.65% |
Correlation
The correlation between 0QLR.L and ^SSMI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0QLR.L vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск
0QLR.L
^SSMI
Сравнение 0QLR.L c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0QLR.L | ^SSMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.05 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 3.14 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0QLR.L | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок 0QLR.L и ^SSMI
Максимальная просадка 0QLR.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -31.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QLR.L и ^SSMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0QLR.L | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -31.57% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.28% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -14.48% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -16.66% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -6.84% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -6.09% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.41% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0QLR.L и ^SSMI
Novartis AG (0QLR.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что 0QLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0QLR.L | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.26% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.65% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 13.13% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.14% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.87% | +2.65% |
Часто задаваемые вопросы
0QLR.L and ^SSMI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0QLR.L и ^SSMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор