Сравнение 0QLR.L с ^SSMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0QLR.L или ^SSMI.
Основные характеристики
| 0QLR.L | ^SSMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.87% | 8.08% |
| Дох-ть за 1 год | 14.02% | 8.46% |
| Дох-ть за 3 года | 9.79% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.51% | 3.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 3.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 11.30% |
| Макс. просадка | -48.98% | -56.31% |
| Текущая просадка | -3.48% | -7.20% |
Корреляция
Корреляция между 0QLR.L и ^SSMI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 0QLR.L и ^SSMI
С начала года, 0QLR.L показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 0QLR.L имеют среднегодовую доходность 3.35%, а акции ^SSMI немного отстают с 3.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0QLR.L c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок 0QLR.L и ^SSMI
Максимальная просадка 0QLR.L за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QLR.L и ^SSMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0QLR.L и ^SSMI
Novartis AG (0QLR.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что 0QLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.