Сравнение 0QLR.L с ^SSMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0QLR.L или ^SSMI.
Корреляция
Корреляция между 0QLR.L и ^SSMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 0QLR.L и ^SSMI
Основные характеристики
0QLR.L:
0.18
^SSMI:
0.28
0QLR.L:
0.38
^SSMI:
0.45
0QLR.L:
1.05
^SSMI:
1.06
0QLR.L:
0.19
^SSMI:
0.22
0QLR.L:
0.50
^SSMI:
1.03
0QLR.L:
5.87%
^SSMI:
3.10%
0QLR.L:
16.56%
^SSMI:
11.56%
0QLR.L:
-15.80%
^SSMI:
-56.31%
0QLR.L:
-14.90%
^SSMI:
-11.43%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 0QLR.L показывает доходность 3.04%, а ^SSMI немного выше – 3.15%.
0QLR.L
3.04%
-7.08%
-9.31%
2.44%
N/A
N/A
^SSMI
3.15%
-1.95%
-4.95%
3.01%
1.38%
2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0QLR.L c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (0QLR.L) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок 0QLR.L и ^SSMI
Максимальная просадка 0QLR.L за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QLR.L и ^SSMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0QLR.L и ^SSMI
Novartis AG (0QLR.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что 0QLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.