PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 0FLE.L с TREI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 0FLE.L и TREI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0FLE.L торгуется в EUR, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0FLE.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 4.59%.


0FLE.L

1 день
-0.70%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*

TREI.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.59%
1 год
5.33%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0FLE.L и TREI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
1.42%2.69%4.89%4.20%-0.49%-0.51%-1.77%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
4.59%-8.07%12.11%1.83%6.76%7.46%-8.29%

Correlation

The correlation between 0FLE.L and TREI.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

0FLE.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

0FLE.L
Ранг доходности на риск 0FLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0FLE.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0FLE.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0FLE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0FLE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0FLE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

TREI.L
Ранг доходности на риск TREI.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREI.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0FLE.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


0FLE.LTREI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.41

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

3.59

+6.45

0FLE.L vs. TREI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0FLE.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TREI.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0FLE.L и TREI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0FLE.L и TREI.L

Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки TREI.L в -13.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и TREI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


0FLE.LTREI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-13.29%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-3.77%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-11.51%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.86%

-11.81%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-4.95%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-6.51%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.47%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 0FLE.L и TREI.L

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


0FLE.LTREI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.15%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

4.48%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

6.18%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

7.54%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

7.47%

-4.39%

Сравнение комиссий 0FLE.L и TREI.L

0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 0FLE.L и TREI.L

Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TREI.L в 3.92%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%2.96%2.07%0.36%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
3.92%4.23%4.98%4.59%1.51%0.10%0.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


0FLE.L and TREI.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for 0FLE.L.

0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while TREI.L is Government Bonds. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.06% for TREI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и TREI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор