Сравнение 0FLE.L с SWDA.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.44%/yr vs 12.13%/yr for SWDA.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 11.93%.
0FLE.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.42% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% | -1.77% | 2.79% | -1.65% | -0.04% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.93% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 6.57% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and SWDA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
SWDA.L
Сравнение 0FLE.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.32 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 13.45 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и SWDA.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -41.36% | +37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -6.53% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -20.55% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -20.55% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.28% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -8.73% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.62% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) составляет 1.72%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.75% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 7.98% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 11.07% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 14.09% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 15.19% | -12.11% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и SWDA.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и SWDA.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and SWDA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while SWDA.L is Global Equities. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор