Сравнение 0FLE.L с EMUG.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and EMUG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while EMUG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.58%/yr vs 1.12%/yr for EMUG.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for EMUG.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и EMUG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как EMUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMUG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у EMUG.L с доходностью -2.06%.
0FLE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
EMUG.L
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и EMUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.14% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% |
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | -2.06% | -4.17% | 12.53% | 3.18% | -5.99% | -20.98% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and EMUG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. EMUG.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
EMUG.L
Сравнение 0FLE.L c EMUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | EMUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 0.36 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 0.87 | +12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и EMUG.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки EMUG.L в -27.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и EMUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | EMUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -27.85% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -5.67% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -10.76% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -10.76% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -19.32% | +19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -21.69% | +20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.34% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и EMUG.L
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) составляет 1.55%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | EMUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.78% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 5.33% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 7.09% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 7.94% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 13.85% | -10.78% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и EMUG.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EMUG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и EMUG.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности EMUG.L в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.69% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | 3.28% | 5.99% | 4.86% | 4.67% | 3.61% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and EMUG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EMUG.L.
0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while EMUG.L is Emerging Markets Bonds. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while EMUG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.35% for EMUG.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и EMUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор