PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 0FLE.L с EMUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 0FLE.L и EMUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0FLE.L торгуется в EUR, в то время как EMUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMUG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0FLE.L показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у EMUG.L с доходностью -2.06%.


0FLE.L

1 день
0.47%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
2.14%
С начала года
2.14%
1 год
3.33%
3 года*
3.92%
5 лет*
2.58%
10 лет*

EMUG.L

1 день
-3.27%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-2.06%
1 год
2.03%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0FLE.L и EMUG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
2.14%2.69%4.89%4.20%-0.49%-0.51%
EMUG.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)
-2.06%-4.17%12.53%3.18%-5.99%-20.98%

Correlation

The correlation between 0FLE.L and EMUG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

0FLE.L vs. EMUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

0FLE.L
Ранг доходности на риск 0FLE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0FLE.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0FLE.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0FLE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0FLE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0FLE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

EMUG.L
Ранг доходности на риск EMUG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUG.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0FLE.L c EMUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


0FLE.LEMUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

0.36

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

0.87

+12.16

0FLE.L vs. EMUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0FLE.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа EMUG.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0FLE.L и EMUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0FLE.L и EMUG.L

Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки EMUG.L в -27.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и EMUG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


0FLE.LEMUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-27.85%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-5.67%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-10.76%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.86%

-10.76%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-19.32%

+19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-21.69%

+20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.34%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 0FLE.L и EMUG.L

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) составляет 1.55%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


0FLE.LEMUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.78%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

5.33%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

7.09%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

7.94%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

13.85%

-10.78%

Сравнение комиссий 0FLE.L и EMUG.L

0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EMUG.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 0FLE.L и EMUG.L

Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности EMUG.L в 3.28%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4.69%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%2.96%2.07%0.36%
EMUG.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)
3.28%5.99%4.86%4.67%3.61%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


0FLE.L and EMUG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EMUG.L.

0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while EMUG.L is Emerging Markets Bonds. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while EMUG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.35% for EMUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и EMUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор