Сравнение 0FLE.L с CNDX.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.44%/yr vs 15.85%/yr for CNDX.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.24%.
0FLE.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 18.24%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 20.38%
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.42% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% | -1.77% | 2.79% | -1.65% | -0.04% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.48% | 5.54% | 34.77% | 51.53% | -29.37% | 37.49% | 36.03% | 41.08% | 3.56% | 7.65% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and CNDX.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
CNDX.L
Сравнение 0FLE.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.80 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 7.98 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и CNDX.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -31.43% | +27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -10.26% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -25.93% | +23.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -31.43% | +28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -3.57% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -5.33% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 3.60% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) составляет 1.72%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 5.68% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 13.39% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 17.52% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 20.82% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 20.44% | -17.36% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и CNDX.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и CNDX.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and CNDX.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while CNDX.L is Nasdaq-100. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор