PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 0FLE.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 0FLE.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0FLE.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0FLE.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.24%.


0FLE.L

1 день
-0.70%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
16.12%
С начала года
18.24%
1 год
28.82%
3 года*
22.80%
5 лет*
15.85%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0FLE.L и CNDX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
1.42%2.69%4.89%4.20%-0.49%-0.51%-1.77%2.79%-1.65%-0.04%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
15.48%5.54%34.77%51.53%-29.37%37.49%36.03%41.08%3.56%7.65%

Correlation

The correlation between 0FLE.L and CNDX.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

0FLE.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

0FLE.L
Ранг доходности на риск 0FLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0FLE.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0FLE.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0FLE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0FLE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0FLE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0FLE.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


0FLE.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.80

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

7.98

+2.07

0FLE.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0FLE.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0FLE.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0FLE.L и CNDX.L

Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и CNDX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


0FLE.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-31.43%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-10.26%

+9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-25.93%

+23.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.86%

-31.43%

+28.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.57%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-5.33%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

3.60%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 0FLE.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) составляет 1.72%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


0FLE.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

5.68%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

13.39%

-11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

17.52%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

20.82%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

20.44%

-17.36%

Сравнение комиссий 0FLE.L и CNDX.L

0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 0FLE.L и CNDX.L

Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%2.96%2.07%0.36%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


0FLE.L and CNDX.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while CNDX.L is Nasdaq-100. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор