Сравнение 0B2.DE с GERD.DE
0B2.DE (BAWAG Group AG) is a stock, while GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Over the past year, 0B2.DE returned 45.45% vs 25.96% for GERD.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0B2.DE и GERD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 0B2.DE показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у GERD.DE с доходностью 14.41%.
0B2.DE
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 23.06%
- 6 месяцев
- 32.32%
- 1 год
- 45.45%
- 3 года*
- 62.56%
- 5 лет*
- 35.83%
- 10 лет*
- —
GERD.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0B2.DE и GERD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | 23.06% | 70.86% | 82.66% | 9.57% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 14.41% | 10.26% | 18.54% | 7.85% |
Correlation
The correlation between 0B2.DE and GERD.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0B2.DE vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск
0B2.DE
GERD.DE
Сравнение 0B2.DE c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAWAG Group AG (0B2.DE) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0B2.DE | GERD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.92 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 15.42 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0B2.DE | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок 0B2.DE и GERD.DE
Максимальная просадка 0B2.DE за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки GERD.DE в -19.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0B2.DE и GERD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0B2.DE | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -19.22% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -6.61% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.19% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -2.24% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 1.69% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0B2.DE и GERD.DE
BAWAG Group AG (0B2.DE) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что 0B2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0B2.DE | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 3.18% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 8.49% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 11.92% | +15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 12.95% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.10% | 12.95% | +28.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0B2.DE и GERD.DE
Дивидендная доходность 0B2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | 4.12% | 4.28% | 6.21% | 7.69% | 6.11% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0B2.DE and GERD.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0B2.DE и GERD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор