Сравнение 0941.HK с DXJ
0941.HK (China Mobile Ltd) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, 0941.HK returned 5.35%/yr vs 18.84%/yr for DXJ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0941.HK и DXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0941.HK торгуется в HKD, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0941.HK показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции 0941.HK уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 5.35% против 18.84% соответственно.
0941.HK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 5.35%
DXJ
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 20.63%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 26.25%
- 10 лет*
- 18.84%
Сравнение доходности по годам 0941.HK и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0941.HK China Mobile Ltd | 3.19% | 13.20% | 26.39% | 34.44% | 21.03% | 13.23% | -28.53% | -9.29% | -0.39% | -0.36% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 19.53% | 33.03% | 29.16% | 42.02% | 6.14% | 18.63% | 3.47% | 18.32% | -19.61% | 23.75% |
Correlation
The correlation between 0941.HK and DXJ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between 0941.HK and DXJ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0941.HK vs. DXJ — Ранг доходности на риск
0941.HK
DXJ
Сравнение 0941.HK c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Mobile Ltd (0941.HK) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0941.HK | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.92 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 19.13 | -19.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0941.HK и DXJ
Максимальная просадка 0941.HK за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки DXJ в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0941.HK и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0941.HK | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -47.98% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -10.84% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -22.42% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -22.42% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -39.55% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -1.33% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.78% | -14.17% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 2.78% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0941.HK и DXJ
Текущая волатильность для China Mobile Ltd (0941.HK) составляет 2.08%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что 0941.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0941.HK | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 4.63% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 13.60% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 17.78% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.05% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.17% | +0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0941.HK и DXJ
Дивидендная доходность 0941.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности DXJ в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0941.HK China Mobile Ltd | 6.44% | 6.41% | 6.53% | 7.16% | 8.95% | 7.24% | 7.36% | 4.45% | 4.52% | 3.62% | 3.27% | 3.32% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.09% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
0941.HK and DXJ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0941.HK и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор