PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0902.HK с 1ORA.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0902.HK с 1ORA.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0902.HK (Huaneng Power International) and 1ORA.MI (Orange S.A.) are both stocks. 0902.HK operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while 1ORA.MI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, 0902.HK returned 53.51% vs 41.71% for 1ORA.MI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0902.HK и 1ORA.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Huaneng Power International (0902.HK) и Orange S.A. (1ORA.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0902.HK торгуется в HKD, в то время как 1ORA.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1ORA.MI были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0902.HK показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у 1ORA.MI с доходностью 21.89%.

0902.HK

1 день
-3.57%
1 месяц
16.45%
С начала года
27.23%
6 месяцев
14.08%
1 год
53.51%
3 года*
17.00%
5 лет*
24.31%
10 лет*
7.97%

1ORA.MI

1 день
-3.11%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.89%
6 месяцев
24.96%
1 год
41.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0902.HK и 1ORA.MI

2026 (YTD)20252024
0902.HK
Huaneng Power International		27.23%42.09%3.13%
1ORA.MI
Orange S.A.		21.89%78.13%-4.94%

Correlation

The correlation between 0902.HK and 1ORA.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huaneng Power International

Orange S.A.

Часто сравнивают с 0902.HK:
0902.HK с CHHQY0902.HK с OROVY0902.HK с CHFFY0902.HK с ENA.DE0902.HK с 267250.KS0902.HK с TTE.L0902.HK с 0288.HK
Часто сравнивают с 1ORA.MI:
1ORA.MI с BOUYY1ORA.MI с BNDSY1ORA.MI с 0517.HK1ORA.MI с 0OFM.L1ORA.MI с CHHQY1ORA.MI с 267250.KS1ORA.MI с BP

Доходность на риск

0902.HK vs. 1ORA.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0902.HK
Ранг доходности на риск 0902.HK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0902.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0902.HK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0902.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0902.HK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0902.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
1ORA.MI
Ранг доходности на риск 1ORA.MI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ORA.MI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ORA.MI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ORA.MI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0902.HK c 1ORA.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huaneng Power International (0902.HK) и Orange S.A. (1ORA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0902.HK1ORA.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.22

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.02

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

5.65

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

14.40

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0902.HK vs. 1ORA.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0902.HK на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 1ORA.MI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0902.HK и 1ORA.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0902.HK1ORA.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.22

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.80

-2.59

Просадки

Сравнение просадок 0902.HK и 1ORA.MI

Максимальная просадка 0902.HK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки 1ORA.MI в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0902.HK и 1ORA.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0902.HK1ORA.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-10.11%

-65.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-9.82%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-6.43%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.66%

-2.70%

-33.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

3.57%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности 0902.HK и 1ORA.MI

Huaneng Power International (0902.HK) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Orange S.A. (1ORA.MI) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что 0902.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1ORA.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0902.HK1ORA.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

6.00%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

17.64%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

25.28%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.79%

27.91%

+15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

27.91%

+9.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0902.HK и 1ORA.MI

Дивидендная доходность 0902.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности 1ORA.MI в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0902.HK
Huaneng Power International		4.01%5.10%5.15%0.00%0.00%4.13%5.23%2.97%2.40%6.65%10.92%7.16%
1ORA.MI
Orange S.A.		1.72%5.25%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0902.HK и 1ORA.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huaneng Power International и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0902.HK значения в HKD, 1ORA.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

0902.HK and 1ORA.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0902.HK и 1ORA.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор