PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0797.HK с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0797.HK с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0797.HK (7ROAD) is a stock, while QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 5 years, 0797.HK returned -18.37%/yr vs 23.24%/yr for QLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0797.HK и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в 7ROAD (0797.HK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0797.HK торгуется в HKD, в то время как QLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0797.HK показывает доходность 85.71%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 28.02%.

0797.HK

1 день
-1.09%
1 месяц
54.24%
С начала года
85.71%
6 месяцев
65.45%
1 год
193.55%
3 года*
-26.37%
5 лет*
-18.37%
10 лет*
—

QLD

1 день
-9.58%
1 месяц
1.90%
С начала года
28.02%
6 месяцев
23.13%
1 год
67.60%
3 года*
44.62%
5 лет*
23.24%
10 лет*
34.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0797.HK и QLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
0797.HK
7ROAD		85.71%-56.25%-63.64%25.71%-5.41%-7.50%6.06%80.82%1.64%
QLD
ProShares Ultra QQQ		28.02%30.61%42.08%117.70%-60.46%55.51%88.05%80.73%-29.35%

Correlation

The correlation between 0797.HK and QLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

7ROAD

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

0797.HK vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0797.HK
Ранг доходности на риск 0797.HK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0797.HK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0797.HK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0797.HK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0797.HK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0797.HK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0797.HK c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 7ROAD (0797.HK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0797.HKQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.04

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.47

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.77

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

9.69

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0797.HK vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0797.HK на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0797.HK и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0797.HKQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.04

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.52

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.55

-0.62

Просадки

Сравнение просадок 0797.HK и QLD

Максимальная просадка 0797.HK за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки QLD в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0797.HK и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0797.HKQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.64%

-83.11%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.91%

-24.51%

-42.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.46%

-42.32%

-49.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.46%

-63.66%

-27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.83%

-10.97%

-60.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.93%

-18.84%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.77%

7.00%

+43.77%

Волатильность

Сравнение волатильности 0797.HK и QLD

7ROAD (0797.HK) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что 0797.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0797.HKQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.02%

13.48%

+12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.94%

26.18%

+55.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.62%

33.32%

+158.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.13%

44.88%

+54.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.18%

44.61%

+36.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0797.HK и QLD

0797.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0797.HK
7ROAD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.12%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

0797.HK and QLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0797.HK и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор