PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0728.HK с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0728.HK с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0728.HK (China Telecom) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 0728.HK returned 9.02%/yr vs 9.06%/yr for PG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0728.HK и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Telecom (0728.HK) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0728.HK торгуется в HKD, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0728.HK показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 6.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 0728.HK имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции PG немного впереди с 9.06%.

0728.HK

1 день
-2.00%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-11.34%
1 год
-9.67%
3 года*
13.49%
5 лет*
22.31%
10 лет*
9.02%

PG

1 день
0.84%
1 месяц
4.87%
С начала года
6.63%
6 месяцев
6.98%
1 год
-4.14%
3 года*
3.70%
5 лет*
4.93%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0728.HK и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0728.HK
China Telecom		-7.06%16.32%38.46%29.65%32.90%26.60%-29.60%-17.12%10.99%6.79%
PG
The Procter & Gamble Company		6.63%-12.09%16.65%-0.87%-4.89%21.18%13.64%38.96%3.80%13.56%

Correlation

The correlation between 0728.HK and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Telecom

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

0728.HK vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0728.HK c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Telecom (0728.HK) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0728.HKPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.31

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.32

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.38

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.69

-0.08

0728.HK vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0728.HK на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0728.HK и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0728.HK и PG

Максимальная просадка 0728.HK за все время составила -71.89%, что больше максимальной просадки PG в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0728.HK и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0728.HKPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.89%

-39.35%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-15.37%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.24%

-21.10%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-23.74%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-23.74%

-28.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.66%

-12.69%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.50%

-7.33%

-24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

9.06%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 0728.HK и PG

China Telecom (0728.HK) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что 0728.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0728.HKPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

6.95%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

15.08%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

18.84%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

17.80%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

19.03%

+8.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0728.HK и PG

Дивидендная доходность 0728.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0728.HK и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Telecom и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0728.HK значения в HKD, PG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0728.HK and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0728.HK и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор