Сравнение 04Q.DE с LYBK.DE
04Q.DE (Nordea Bank Abp) is a stock, while LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Over the past 10 years, 04Q.DE returned 11.48%/yr vs 18.19%/yr for LYBK.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 04Q.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 04Q.DE показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции 04Q.DE уступали акциям LYBK.DE по среднегодовой доходности: 11.48% против 18.19% соответственно.
04Q.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 22.35%
- 10 лет*
- 11.48%
LYBK.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 50.22%
- 3 года*
- 46.71%
- 5 лет*
- 32.41%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам 04Q.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 8.15% | 64.85% | 1.64% | 20.34% | 0.43% | 25.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.13% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 12.88% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | -22.43% | 17.74% | -30.86% | 14.21% |
Correlation
The correlation between 04Q.DE and LYBK.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.28 |
Over the past year, 04Q.DE and LYBK.DE have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
04Q.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
04Q.DE
LYBK.DE
Сравнение 04Q.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp (04Q.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 04Q.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.92 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 9.18 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 04Q.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка 04Q.DE за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 04Q.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 04Q.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -63.98% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -17.12% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -19.90% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -34.32% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.30% | -62.22% | +35.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.96% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -20.16% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.45% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 04Q.DE и LYBK.DE
Текущая волатильность для Nordea Bank Abp (04Q.DE) составляет 5.18%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что 04Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 04Q.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.51% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 19.81% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 23.98% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 25.49% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 27.67% | -8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 04Q.DE и LYBK.DE
Дивидендная доходность 04Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 5.90% | 5.85% | 8.75% | 7.10% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.51% | 7.40% | 7.17% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
04Q.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 04Q.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор