Сравнение 042700.KS с NVDA
042700.KS (Hanmi Semicon) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — 042700.KS in Semiconductor Equipment & Materials, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, 042700.KS returned 61.68%/yr vs 73.25%/yr for NVDA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 042700.KS и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
042700.KS торгуется в KRW, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 042700.KS показывает доходность 139.36%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции 042700.KS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 61.68% против 73.25% соответственно.
042700.KS
- 1 день
- 10.34%
- 1 месяц
- -22.94%
- С начала года
- 139.36%
- 6 месяцев
- 157.59%
- 1 год
- 270.97%
- 3 года*
- 131.15%
- 5 лет*
- 81.01%
- 10 лет*
- 61.68%
NVDA
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 85.55%
- 5 лет*
- 75.05%
- 10 лет*
- 73.25%
Сравнение доходности по годам 042700.KS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042700.KS Hanmi Semicon | 139.36% | 56.60% | 34.31% | 451.40% | -38.23% | 112.58% | 129.01% | 5.42% | -32.20% | 95.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | 19.15% | 35.72% | 209.26% | 248.68% | -47.45% | 147.03% | 109.24% | 83.66% | -27.83% | 60.79% |
Correlation
The correlation between 042700.KS and NVDA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
042700.KS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
042700.KS
NVDA
Сравнение 042700.KS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hanmi Semicon (042700.KS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 042700.KS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.83 | 4.52 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.38 | 10.31 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 042700.KS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 2.07 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.81 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок 042700.KS и NVDA
Максимальная просадка 042700.KS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки NVDA в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 042700.KS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 042700.KS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -76.07% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.72% | -15.31% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.89% | -37.04% | -30.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.89% | -59.37% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.89% | -59.37% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.76% | -9.00% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.37% | -29.10% | -56.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 6.70% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности 042700.KS и NVDA
Hanmi Semicon (042700.KS) имеет более высокую волатильность в 32.39% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что 042700.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 042700.KS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.39% | 12.41% | +19.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.65% | 24.80% | +45.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 33.41% | +50.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.90% | 50.08% | +16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.35% | 48.15% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 042700.KS и NVDA
Дивидендная доходность 042700.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042700.KS Hanmi Semicon | 0.53% | 1.19% | 0.51% | 0.68% | 1.74% | 1.59% | 2.21% | 1.23% | 3.21% | 2.03% | 3.24% | 4.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 042700.KS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hanmi Semicon и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
042700.KS and NVDA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 042700.KS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор