Сравнение 009540.KS с FTAI
009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — 009540.KS in Aerospace & Defense, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, 009540.KS returned 12.18%/yr vs 49.13%/yr for FTAI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 009540.KS и FTAI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
009540.KS торгуется в KRW, в то время как FTAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTAI были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 009540.KS показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 29.96%. За последние 10 лет акции 009540.KS уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 12.18% против 49.13% соответственно.
009540.KS
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 12.18%
FTAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 41.25%
- 1 год
- 119.97%
- 3 года*
- 117.01%
- 5 лет*
- 65.51%
- 10 лет*
- 49.13%
Сравнение доходности по годам 009540.KS и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -0.27% | 84.32% | 88.59% | 71.00% | -25.26% | -12.81% | -14.23% | -1.56% | 40.71% | -48.50% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 29.96% | 34.84% | 258.82% | 189.68% | -33.08% | 41.63% | 25.33% | 53.67% | -18.82% | 43.37% |
Correlation
The correlation between 009540.KS and FTAI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
009540.KS vs. FTAI — Ранг доходности на риск
009540.KS
FTAI
Сравнение 009540.KS c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 009540.KS | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.24 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.77 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 009540.KS и FTAI
Максимальная просадка 009540.KS за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки FTAI в -71.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 009540.KS и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 009540.KS | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -71.20% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -28.45% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -53.22% | +23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.96% | -53.22% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.69% | -71.20% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -17.02% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -15.46% | -45.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 11.19% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности 009540.KS и FTAI
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеют волатильность 17.69% и 17.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 009540.KS | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 17.47% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 44.83% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 61.25% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 55.20% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 49.81% | -1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 009540.KS и FTAI
Дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FTAI в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 009540.KS и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
009540.KS and FTAI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 009540.KS и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор