PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1109.HK с TKFOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1109.HK с TKFOY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1109.HK (China Resources Land Ltd) and TKFOY (Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 1109.HK in Real Estate - Development, TKFOY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, 1109.HK returned 7.76%/yr vs 13.66%/yr for TKFOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 1109.HK и TKFOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Resources Land Ltd (1109.HK) и Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR (TKFOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1109.HK торгуется в HKD, в то время как TKFOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TKFOY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1109.HK показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у TKFOY с доходностью 35.01%.

1109.HK

1 день
2.25%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
24.35%
С начала года
30.65%
1 год
26.23%
3 года*
7.64%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.38%
Всё время*
11.19%

TKFOY

1 день
0.02%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
34.75%
С начала года
35.01%
1 год
33.90%
3 года*
17.29%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
Всё время*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1109.HK и TKFOY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
1109.HK
China Resources Land Ltd		30.65%27.21%-14.52%-17.77%14.83%7.07%-14.42%12.31%
TKFOY
Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR		35.01%0.19%-0.52%20.42%-5.21%23.82%-34.23%25.58%

Correlation

The correlation between 1109.HK and TKFOY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Resources Land Ltd

Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR

Часто сравнивают с 1109.HK:
1109.HK с 0960.HK1109.HK с 0388.HK1109.HK с 0086.HK1109.HK с 1113.HK1109.HK с 1908.HK1109.HK с 1209.HK1109.HK с 0363.HK
Часто сравнивают с TKFOY:
TKFOY с MITEYTKFOY с SKHSYTKFOY с UOLGYTKFOY с 1113.HKTKFOY с 0086.HK

Доходность на риск

1109.HK vs. TKFOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1109.HK
Ранг доходности на риск 1109.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1109.HK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1109.HK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1109.HK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1109.HK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1109.HK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TKFOY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1109.HK c TKFOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Resources Land Ltd (1109.HK) и Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR (TKFOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1109.HKTKFOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.01

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
53.87

-52.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

9.08

-7.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

32.45

-31.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

58.04

-55.24

1109.HK vs. TKFOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1109.HK на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TKFOY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1109.HK и TKFOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1109.HK и TKFOY

Максимальная просадка 1109.HK за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки TKFOY в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1109.HK и TKFOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1109.HKTKFOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-42.09%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-1.06%

-18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.97%

-1.25%

-42.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-20.51%

-25.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.03%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-16.12%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

0.59%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности 1109.HK и TKFOY

China Resources Land Ltd (1109.HK) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR (TKFOY) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что 1109.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKFOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1109.HKTKFOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

0.10%

+12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

29.24%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

34.24%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

22.57%

+19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.86%

27.74%

+10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1109.HK и TKFOY

Дивидендная доходность 1109.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как TKFOY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1109.HK
China Resources Land Ltd		3.85%5.29%7.03%5.75%4.73%4.63%3.73%3.24%3.31%3.10%3.32%2.20%
TKFOY
Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1109.HK и TKFOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Resources Land Ltd и Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1109.HK значения в HKD, TKFOY значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

1109.HK and TKFOY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1109.HK и TKFOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор