Сравнение 0012.HK с TEG.DE
0012.HK (Henderson Land) and TEG.DE (TAG Immobilien AG) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, TEG.DE in Real Estate - Services. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs 5.31%/yr for TEG.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0012.HK и TEG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0012.HK торгуется в HKD, в то время как TEG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEG.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 0012.HK показывает доходность 4.66%, а TEG.DE немного выше – 4.73%. За последние 10 лет акции 0012.HK уступали акциям TEG.DE по среднегодовой доходности: 4.31% против 5.31% соответственно.
0012.HK
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 4.31%
TEG.DE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- -5.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -10.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам 0012.HK и TEG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012.HK Henderson Land | 4.66% | 28.27% | 5.75% | -4.71% | -12.83% | 15.35% | -16.23% | 12.70% | -13.45% | 42.06% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 4.73% | 7.17% | 2.05% | 125.15% | -74.39% | -8.65% | 32.65% | 12.48% | 24.48% | 51.32% |
Correlation
The correlation between 0012.HK and TEG.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0012.HK vs. TEG.DE — Ранг доходности на риск
0012.HK
TEG.DE
Сравнение 0012.HK c TEG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0012.HK | TEG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.21 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.47 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0012.HK | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.17 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.12 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок 0012.HK и TEG.DE
Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки TEG.DE в -88.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и TEG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0012.HK | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.71% | -88.29% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -24.66% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -31.22% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.30% | -81.83% | +35.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -81.83% | +33.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | -46.22% | +29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -26.50% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 11.05% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0012.HK и TEG.DE
Текущая волатильность для Henderson Land (0012.HK) составляет 7.85%, в то время как у TAG Immobilien AG (TEG.DE) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0012.HK | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.75% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 26.07% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 31.39% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 41.91% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 33.43% | -8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0012.HK и TEG.DE
Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности TEG.DE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012.HK Henderson Land | 4.39% | 6.40% | 7.63% | 7.48% | 6.61% | 5.42% | 5.95% | 5.05% | 4.75% | 3.35% | 3.87% | 2.56% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 2.95% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.69% | 3.58% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 3.60% | 4.38% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0012.HK и TEG.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и TAG Immobilien AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0012.HK and TEG.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и TEG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор