Сравнение ^XII с INDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Institutional Index (^XII) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL).
INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ^XII и INDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^XII и INDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^XII NYSE Arca Institutional Index | -5.68% | 18.55% | 31.39% | 31.30% | -24.53% | 23.73% | 24.60% | 31.40% | -4.23% | 21.47% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.84% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ^XII показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -26.84%. За последние 10 лет акции ^XII превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 13.91% против -0.49% соответственно.
^XII
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 13.91%
INDL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- -0.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XII vs. INDL — Ранг доходности на риск
^XII
INDL
Сравнение ^XII c INDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Institutional Index (^XII) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^XII | INDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.75 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.97 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.64 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | -1.88 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^XII | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.75 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.03 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.01 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.12 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между ^XII и INDL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^XII и INDL
Максимальная просадка ^XII за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XII и INDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^XII | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -95.67% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -37.82% | +25.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.97% | -47.64% | +18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -91.96% | +61.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -79.41% | +71.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -66.23% | +49.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 12.95% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XII и INDL
Текущая волатильность для NYSE Arca Institutional Index (^XII) составляет 6.23%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ^XII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^XII | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 13.96% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 22.06% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 30.95% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 30.55% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 53.01% | -34.07% |