PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^XII с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XII с INDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

^XII (NYSE Arca Institutional Index) is an index, while INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Over the past 10 years, ^XII returned 15.09%/yr vs -1.24%/yr for INDL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^XII и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Institutional Index (^XII) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^XII показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -22.75%. За последние 10 лет акции ^XII превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 15.09% против -1.24% соответственно.

^XII

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
8.48%
С начала года
9.02%
1 год
20.70%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.03%
10 лет*
15.09%

INDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
-20.07%
С начала года
-22.75%
1 год
-28.56%
3 года*
-2.52%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
-1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XII и INDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XII
NYSE Arca Institutional Index		9.02%18.55%31.39%31.30%-24.53%23.73%24.60%31.40%-4.23%21.47%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-22.75%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%

Correlation

The correlation between ^XII and INDL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.53

The correlation between ^XII and INDL shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Institutional Index

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

^XII vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XII
Ранг доходности на риск ^XII: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XII: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XII: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XII: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XII: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XII: 4545
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XII c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Institutional Index (^XII) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^XIIINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.95

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-1.35

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.85

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.80

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

-1.60

+8.43

^XII vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XII на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XII и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^XII и INDL

Максимальная просадка ^XII за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XII и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XIIINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-95.67%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-35.65%

+24.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-47.64%

+26.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.97%

-47.64%

+18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.08%

-91.96%

+61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-78.25%

+75.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-66.42%

+50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

18.43%

-15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XII и INDL

Текущая волатильность для NYSE Arca Institutional Index (^XII) составляет 4.86%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ^XII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XIIINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.58%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

26.21%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

30.18%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

30.77%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

52.37%

-33.33%

Часто задаваемые вопросы

^XII and INDL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (7.58%) compared to ^XII (4.86%). In terms of maximum drawdown, ^XII dropped -64.23% vs INDL's -95.67%.

^XII currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XII и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор