Сравнение ^XII с INDL
^XII (NYSE Arca Institutional Index) is an index, while INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Over the past 10 years, ^XII returned 15.74%/yr vs -0.62%/yr for INDL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^XII и INDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^XII показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -24.13%. За последние 10 лет акции ^XII превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 15.74% против -0.62% соответственно.
^XII
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 15.74%
INDL
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -23.74%
- 1 год
- -27.07%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- -0.62%
Сравнение доходности по годам ^XII и INDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^XII NYSE Arca Institutional Index | 11.48% | 18.55% | 31.39% | 31.30% | -24.53% | 23.73% | 24.60% | 31.40% | -4.23% | 21.47% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -24.13% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
Correlation
The correlation between ^XII and INDL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between ^XII and INDL shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XII vs. INDL — Ранг доходности на риск
^XII
INDL
Сравнение ^XII c INDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Institutional Index (^XII) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^XII | INDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.72 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | -1.54 | +12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^XII | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.92 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.09 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | -0.01 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.12 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ^XII и INDL
Максимальная просадка ^XII за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XII и INDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^XII | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -95.67% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -37.82% | +26.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -47.64% | +26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.97% | -47.64% | +18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -91.96% | +61.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -78.64% | +77.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -66.36% | +50.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 17.64% | -14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XII и INDL
Текущая волатильность для NYSE Arca Institutional Index (^XII) составляет 3.66%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ^XII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^XII | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 10.48% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 25.55% | -14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 29.56% | -15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 30.57% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 52.72% | -33.73% |
Часто задаваемые вопросы
^XII and INDL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDL has higher volatility (10.48%) compared to ^XII (3.66%). In terms of maximum drawdown, ^XII dropped -64.23% vs INDL's -95.67%.
^XII currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^XII и INDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор