PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSBK с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSBK с BAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Banks Index (^DJUSBK) и Bank of America Corporation (BAC).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSBK и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Banks Index (^DJUSBK) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSBK и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSBK
Dow Jones U.S. Banks Index		-6.97%27.82%32.77%6.63%-20.66%33.21%-16.53%34.78%-18.45%17.63%
BAC
Bank of America Corporation		-9.91%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSBK показывает доходность -6.97%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции ^DJUSBK уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 10.32% против 16.31% соответственно.

^DJUSBK

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
0.15%
1 год
21.94%
3 года*
24.67%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.32%

BAC

1 день
1.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-1.72%
1 год
21.42%
3 года*
23.03%
5 лет*
7.09%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Banks Index

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

^DJUSBK vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSBK
Ранг доходности на риск ^DJUSBK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSBK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSBK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSBK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSBK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSBK c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Banks Index (^DJUSBK) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSBKBACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.80

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

3.13

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSBK vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSBK на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSBK и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSBKBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.20

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^DJUSBK и BAC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSBK и BAC

Максимальная просадка ^DJUSBK за все время составила -85.85%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSBK и BAC.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSBKBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.85%

-93.10%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-17.93%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-46.64%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-48.95%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-13.45%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-28.40%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

6.63%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSBK и BAC

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Banks Index (^DJUSBK) составляет 6.42%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ^DJUSBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSBKBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.76%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

16.69%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

26.82%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

26.83%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

30.79%

-2.51%