Сравнение ZWB.TO с XSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).
ZWB.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWB.TO или XSP.TO.
Основные характеристики
| ZWB.TO | XSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.57% | 25.93% |
| Дох-ть за 1 год | 30.90% | 37.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.05% | 8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.81% | 14.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 11.98% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.76 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 20.37 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 12.12% |
| Макс. просадка | -39.36% | -57.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZWB.TO и XSP.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и XSP.TO
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции ZWB.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 7.46% против 11.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWB.TO и XSP.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZWB.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности XSP.TO в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 6.69% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% | 4.77% | 5.23% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.99% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% | 1.54% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и XSP.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и XSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 2.47%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.