Сравнение ZWB.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZWB.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWB.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
ZWB.TO | ZSP.TO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 17.57% | 33.14% |
Дох-ть за 1 год | 30.90% | 40.50% |
Дох-ть за 3 года | 4.05% | 14.15% |
Дох-ть за 5 лет | 7.81% | 16.86% |
Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 15.49% |
Коэф-т Шарпа | 3.40 | 3.56 |
Коэф-т Сортино | 4.76 | 4.95 |
Коэф-т Омега | 1.67 | 1.69 |
Коэф-т Кальмара | 1.50 | 5.12 |
Коэф-т Мартина | 17.43 | 25.26 |
Индекс Язвы | 1.80% | 1.57% |
Дневная вол-ть | 9.24% | 11.12% |
Макс. просадка | -39.36% | -26.94% |
Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZWB.TO и ZSP.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и ZSP.TO
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 33.14%. За последние 10 лет акции ZWB.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 7.46% против 15.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWB.TO и ZSP.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZWB.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности ZSP.TO в 0.98%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 6.69% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% | 4.77% | 5.23% |
BMO S&P 500 Index ETF | 0.98% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 2.47%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.