PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZWB.TO с ZSP.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ZWB.TOZSP.TO
Дох-ть с нач. г.17.57%33.14%
Дох-ть за 1 год30.90%40.50%
Дох-ть за 3 года4.05%14.15%
Дох-ть за 5 лет7.81%16.86%
Дох-ть за 10 лет7.46%15.49%
Коэф-т Шарпа3.403.56
Коэф-т Сортино4.764.95
Коэф-т Омега1.671.69
Коэф-т Кальмара1.505.12
Коэф-т Мартина17.4325.26
Индекс Язвы1.80%1.57%
Дневная вол-ть9.24%11.12%
Макс. просадка-39.36%-26.94%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ZWB.TO и ZSP.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и ZSP.TO

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 33.14%. За последние 10 лет акции ZWB.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 7.46% против 15.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.94%
15.44%
ZWB.TO
ZSP.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZWB.TO и ZSP.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.


ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
График комиссии ZWB.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии ZSP.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZWB.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZWB.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZWB.TO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZWB.TO, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZWB.TO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZWB.TO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZWB.TO, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.28
ZSP.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZSP.TO, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZSP.TO, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZSP.TO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZSP.TO, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZSP.TO, с текущим значением в 21.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.46

Сравнение коэффициента Шарпа ZWB.TO и ZSP.TO

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
3.20
ZWB.TO
ZSP.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности ZSP.TO в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
6.69%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%4.77%5.23%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF
0.98%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.64%1.64%2.20%1.54%1.46%1.52%

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.60%
0
ZWB.TO
ZSP.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 2.47%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
3.77%
ZWB.TO
ZSP.TO