PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с FALN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. ZWB.TO is actively managed, while FALN is passively managed. Over the past 5 years, ZWB.TO returned 14.13%/yr vs 6.81%/yr for FALN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWB.TO торгуется в CAD, в то время как FALN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FALN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 3.15%.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

FALN

1 день
0.29%
1 месяц
2.72%
С начала года
3.15%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.34%
3 года*
10.49%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		3.15%3.93%16.93%10.97%-7.65%4.45%12.91%11.65%3.08%1.78%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and FALN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.11

The correlation between ZWB.TO and FALN shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWB.TO и FALN

Секторы
ZWB.TO
FALN

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZWB.TO
100.0%
FALN

-

Сырьевые материалы

ZWB.TO

-

FALN

-

Коммуникационные услуги

ZWB.TO

-

FALN

-

Потребительский циклический сектор

ZWB.TO

-

FALN

-

Потребительский защитный сектор

ZWB.TO

-

FALN

-

Энергетика

ZWB.TO

-

FALN

-

Здравоохранение

ZWB.TO

-

FALN

-

Промышленность

ZWB.TO

-

FALN

-

Недвижимость

ZWB.TO

-

FALN
100.0%

Технологии

ZWB.TO

-

FALN

-

Коммунальные услуги

ZWB.TO

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

ZWB.TO vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
1.83

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
2.52

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.34

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

2.30

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

6.89

+23.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

1.83

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.93

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и FALN

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки FALN в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-23.49%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-4.52%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-8.30%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-16.98%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-3.11%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.50%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и FALN

BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.39%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

4.65%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

5.68%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

7.35%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

8.68%

+7.00%

Сравнение комиссий ZWB.TO и FALN

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и FALN

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности FALN в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.45%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and FALN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.

ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while FALN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.25% for FALN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор