Сравнение ZWB.TO с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
ZWB.TO и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWB.TO или FALN.
Основные характеристики
| ZWB.TO | FALN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.80% | 7.89% |
| Дох-ть за 1 год | 30.85% | 14.40% |
| Дох-ть за 3 года | 3.84% | 1.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.85% | 5.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.69 | 4.48 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 17.17 | 20.58 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 9.25% | 4.90% |
| Макс. просадка | -39.36% | -29.22% |
| Текущая просадка | -0.15% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между ZWB.TO и FALN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и FALN
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 7.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWB.TO и FALN
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZWB.TO c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и FALN
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FALN в 6.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 6.67% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% | 4.77% | 5.23% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.08% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и FALN
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и FALN
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.