PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZWB.TO с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZWB.TO и FALN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZWB.TO с FALN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).

ZWB.TO и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWB.TO или FALN.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZWB.TO:

1.87

FALN:

1.11

Коэф-т Сортино

ZWB.TO:

2.70

FALN:

1.50

Коэф-т Омега

ZWB.TO:

1.44

FALN:

1.23

Коэф-т Кальмара

ZWB.TO:

1.78

FALN:

1.22

Коэф-т Мартина

ZWB.TO:

6.90

FALN:

5.98

Индекс Язвы

ZWB.TO:

3.32%

FALN:

1.21%

Дневная вол-ть

ZWB.TO:

11.11%

FALN:

6.86%

Макс. просадка

ZWB.TO:

-39.36%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

ZWB.TO:

0.00%

FALN:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.68%.

ZWB.TO

С начала года

4.46%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

3.42%

1 год

20.12%

3 года

6.25%

5 лет

14.28%

10 лет

8.33%

FALN

С начала года

1.68%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

0.42%

1 год

7.09%

3 года

6.16%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Сравнение комиссий ZWB.TO и FALN

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZWB.TO и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ZWB.TO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZWB.TO c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и FALN

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FALN в 6.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		6.55%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%4.77%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.33%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и FALN

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и FALN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и FALN

Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 1.15%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...