Сравнение ZWB.TO с FALN
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. ZWB.TO is actively managed, while FALN is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 13.50%/yr vs 7.10%/yr for FALN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ZWB.TO charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for FALN.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и FALN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZWB.TO торгуется в CAD, в то время как FALN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FALN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции FALN по среднегодовой доходности: 13.50% против 7.10% соответственно.
ZWB.TO
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 29.10%
- С начала года
- 31.10%
- 1 год
- 61.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 13.50%
FALN
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.88%
- С начала года
- 5.18%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 31.10% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 5.18% | 3.95% | 16.80% | 10.77% | -8.33% | 5.35% | 12.13% | 12.58% | 3.02% | 1.34% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and FALN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. FALN — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
FALN
Сравнение ZWB.TO c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWB.TO | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.28 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 2.20 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.36 | 6.19 | +29.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и FALN
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки FALN в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и FALN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -22.75% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -4.53% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -8.69% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -18.04% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -22.75% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.50% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -3.25% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.60% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и FALN
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.60% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 4.77% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 6.23% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 9.66% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 10.58% | +5.10% |
Сравнение комиссий ZWB.TO и FALN
ZWB.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и FALN
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности FALN в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.46% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.60% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
ZWB.TO and FALN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.
ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while FALN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.72% for ZWB.TO and 0.25% for FALN.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и FALN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор