Сравнение ZWB.TO с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
ZWB.TO и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWB.TO или PFF.
Основные характеристики
| ZWB.TO | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.57% | 11.39% |
| Дох-ть за 1 год | 31.39% | 18.14% |
| Дох-ть за 3 года | 4.13% | 0.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.82% | 3.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 3.83% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.76 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 12.60 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 8.03% |
| Макс. просадка | -39.36% | -65.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между ZWB.TO и PFF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и PFF
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 7.49% против 3.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWB.TO и PFF
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZWB.TO c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и PFF
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности PFF в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 6.69% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% | 4.77% | 5.23% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.10% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и PFF
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и PFF
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеют волатильность 2.43% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.