PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHY.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHY.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZHY.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHY.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHY.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHY.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		-0.64%6.27%6.04%11.48%-12.80%2.74%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZHY.TO показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZHY.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.25%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.45%
10 лет*
4.09%

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZHY.TO:
ZHY.TO с ZEB.TOZHY.TO с ZAG.TOZHY.TO с CVD.TOZHY.TO с CGHY.TOZHY.TO с XSI.TOZHY.TO с XHY.TOZHY.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZHY.TO и ZMMK.TO

ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZHY.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHY.TO
Ранг доходности на риск ZHY.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHY.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHY.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHY.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHY.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHY.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

10.09

-9.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

25.74

-24.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

6.01

-4.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

86.98

-85.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

406.21

-401.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHY.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHY.TO на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHY.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHY.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

10.09

-9.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

10.36

-9.92

Корреляция

Корреляция между ZHY.TO и ZMMK.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHY.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		6.34%6.10%6.13%6.43%6.71%5.49%6.09%6.50%6.25%6.10%5.84%7.12%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHY.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHY.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-0.16%

-28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-0.03%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

0.00%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

0.00%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.01%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHY.TO и ZMMK.TO

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHY.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

0.08%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

0.20%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

0.26%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

0.34%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

0.34%

+10.59%