Сравнение ZHY.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
ZHY.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHY.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHY.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHY.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.64% | 6.27% | 6.04% | 11.48% | -12.80% | 4.03% | 3.31% | 13.45% | -3.88% | 5.06% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.94% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHY.TO показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZHY.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 4.09% против 10.18% соответственно.
ZHY.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 4.09%
ZLB.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHY.TO и ZLB.TO
ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZHY.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
ZHY.TO
ZLB.TO
Сравнение ZHY.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHY.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.50 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.01 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.45 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 8.28 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHY.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.50 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.23 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.12 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ZHY.TO и ZLB.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHY.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 6.34% | 6.10% | 6.13% | 6.43% | 6.71% | 5.49% | 6.09% | 6.50% | 6.25% | 6.10% | 5.84% | 7.12% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.91% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ZHY.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHY.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -33.96% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -6.53% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -13.04% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -33.96% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.58% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.51% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.94% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHY.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) составляет 2.74%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHY.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.63% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 7.65% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 10.47% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 9.56% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 12.19% | -1.26% |