Сравнение XDU.TO с XQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).
XDU.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDU.TO или XQQ.TO.
Основные характеристики
| XDU.TO | XQQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.31% | 19.56% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | 32.33% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.07% | 18.02% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 4.61 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 21.32 | 8.75 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 17.25% |
| Макс. просадка | -26.10% | -100.00% |
| Текущая просадка | -2.35% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между XDU.TO и XQQ.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDU.TO и XQQ.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDU.TO показывает доходность 20.31%, а XQQ.TO немного ниже – 19.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDU.TO и XQQ.TO
XDU.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDU.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDU.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности XQQ.TO в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.27% | 2.53% | 2.25% | 2.25% | 2.97% | 2.53% | 2.48% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.31% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок XDU.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XDU.TO за все время составила -26.10%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDU.TO и XQQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDU.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) составляет 2.40%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что XDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.