Сравнение XDU.TO с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
XDU.TO и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDU.TO или VWRL.AS.
Основные характеристики
| XDU.TO | VWRL.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.31% | 19.09% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | 26.30% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.07% | 10.91% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 4.61 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 21.32 | 15.46 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 10.08% |
| Макс. просадка | -26.10% | -33.27% |
| Текущая просадка | -2.35% | -2.09% |
Корреляция
Корреляция между XDU.TO и VWRL.AS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDU.TO и VWRL.AS
С начала года, XDU.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью 19.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDU.TO и VWRL.AS
XDU.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDU.TO c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDU.TO и VWRL.AS
Дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VWRL.AS в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.27% | 2.53% | 2.25% | 2.25% | 2.97% | 2.53% | 2.48% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.50% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок XDU.TO и VWRL.AS
Максимальная просадка XDU.TO за все время составила -26.10%, что меньше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDU.TO и VWRL.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDU.TO и VWRL.AS
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) имеют волатильность 2.38% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.