PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WISEX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISEX с VBTIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WISEX или VBTIX.

Корреляция

Корреляция между WISEX и VBTIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WISEX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WISEX:

3.49

VBTIX:

0.93

Коэф-т Сортино

WISEX:

5.58

VBTIX:

1.39

Коэф-т Омега

WISEX:

1.98

VBTIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

WISEX:

5.98

VBTIX:

0.39

Коэф-т Мартина

WISEX:

18.89

VBTIX:

2.36

Индекс Язвы

WISEX:

0.25%

VBTIX:

2.09%

Дневная вол-ть

WISEX:

1.34%

VBTIX:

5.34%

Макс. просадка

WISEX:

-5.49%

VBTIX:

-19.01%

Текущая просадка

WISEX:

0.00%

VBTIX:

-7.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WISEX показывает доходность 1.78%, а VBTIX немного выше – 1.82%. За последние 10 лет акции WISEX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.47% соответственно.

WISEX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

1.48%

1 год

4.66%

5 лет

2.64%

10 лет

2.03%

VBTIX

С начала года

1.82%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

0.87%

1 год

5.15%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WISEX и VBTIX

WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

WISEX
Azzad Wise Capital Fund
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WISEX и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WISEX
Ранг риск-скорректированной доходности WISEX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WISEX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WISEX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WISEX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа VBTIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISEX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISEX и VBTIX

Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VBTIX в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.53%3.50%2.63%1.50%1.19%1.16%1.84%1.23%1.12%0.98%0.67%0.77%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.45%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок WISEX и VBTIX

Максимальная просадка WISEX за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WISEX и VBTIX

Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...