Сравнение WISEX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WISEX или VBTIX.
Основные характеристики
| WISEX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 1.27% |
| Дох-ть за 1 год | 6.62% | 7.15% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | -2.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.21% | -0.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.92% | 1.36% |
| Коэф-т Шарпа | 5.28 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 9.29 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 2.52 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 5.47 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 35.60 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 1.27% | 5.69% |
| Макс. просадка | -5.49% | -19.01% |
| Текущая просадка | -0.31% | -9.30% |
Корреляция
Корреляция между WISEX и VBTIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности WISEX и VBTIX
С начала года, WISEX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции WISEX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и VBTIX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WISEX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и VBTIX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VBTIX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.37% | 2.63% | 1.50% | 1.19% | 1.16% | 1.84% | 1.23% | 1.12% | 0.98% | 0.67% | 0.77% | 2.49% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и VBTIX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и VBTIX
Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.