Сравнение WISEX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WISEX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.61% соответственно.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и VBTIX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
WISEX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
WISEX
VBTIX
Сравнение WISEX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.93 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.34 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.16 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.67 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 4.72 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.93 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.95 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и VBTIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и VBTIX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что сопоставимо с доходностью VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и VBTIX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -18.90% | -79.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -2.73% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -18.13% | -80.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | -18.90% | -79.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -2.94% | -95.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -2.32% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.97% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и VBTIX
Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.55% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.58% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 4.36% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 5.99% | +2,637.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 4.97% | +1,864.07% |