Хотите диверсифицировать портфель помимо VLPIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VLPIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VLPIX
8 фондов имеют низкую корреляцию с VLPIX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | -0.10 | 0.09 | 0.22 | 97 | Bank Loan | VLPIX vs SAMBX | |
| The Merger Fund | 0.04 | 0.19 | 0.25 | 96 | Event Driven | VLPIX vs MERFX | |
| Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund ... | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 52 | Systematic Trend | VLPIX vs ASFYX | |
| Victory Global Energy Transition Fund Class Y | 0.24 | 0.46 | 0.62 | 96 | Energy Equities | VLPIX vs RSNYX | |
| Victory Global Energy Transition Fund | 0.24 | 0.46 | 0.62 | 96 | Energy Equities | VLPIX vs RSNRX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VLPIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.12, против 0.42 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.12 | 0.29 | 0.43 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VLPIX
Добавьте VLPIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VLPIX