PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLGSX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с VSIAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLGSX или VSIAX.

Корреляция

Корреляция между VLGSX и VSIAX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLGSX:

0.03

VSIAX:

0.23

Коэф-т Сортино

VLGSX:

0.10

VSIAX:

0.48

Коэф-т Омега

VLGSX:

1.01

VSIAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VLGSX:

0.00

VSIAX:

0.20

Коэф-т Мартина

VLGSX:

0.02

VSIAX:

0.61

Индекс Язвы

VLGSX:

6.98%

VSIAX:

7.90%

Дневная вол-ть

VLGSX:

13.02%

VSIAX:

21.61%

Макс. просадка

VLGSX:

-46.25%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

VLGSX:

-39.79%

VSIAX:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: -0.46% против 8.07% соответственно.

VLGSX

С начала года

0.06%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-2.24%

1 год

0.35%

5 лет

-9.16%

10 лет

-0.46%

VSIAX

С начала года

-1.84%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-7.35%

1 год

4.84%

5 лет

18.51%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLGSX и VSIAX

И VLGSX, и VSIAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLGSX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг риск-скорректированной доходности VLGSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLGSX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и VSIAX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VSIAX в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.45%4.31%3.30%2.81%1.79%1.83%2.44%2.73%2.55%2.68%2.80%2.77%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и VSIAX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.25%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...