PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с VSIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGSX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		3.10%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: -0.85% против 10.08% соответственно.

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%

VSIAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
18.55%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VOOVSIAX с VIOV

Сравнение комиссий VLGSX и VSIAX

И VLGSX, и VSIAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLGSX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXVSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.92

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.41

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.37

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

5.62

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.92

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.38

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между VLGSX и VSIAX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и VSIAX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VSIAX в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.90%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и VSIAX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VSIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGSXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-45.39%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-14.16%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-24.09%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-45.39%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-6.15%

-30.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-5.54%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.44%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGSXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.52%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

11.25%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

20.69%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

19.86%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

22.45%

-8.72%