PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с RA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGI с RA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VGI (Virtus Global Multi-Sector Income Fund) and RA (Brookfield Real Assets Income Fund Inc.) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, VGI returned 2.51%/yr vs 0.65%/yr for RA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGI и RA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у RA с доходностью 3.60%.

VGI

1 день
-0.61%
1 месяц
0.54%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.33%
1 год
7.02%
3 года*
12.16%
5 лет*
2.51%
10 лет*
4.83%

RA

1 день
0.08%
1 месяц
0.07%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.77%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGI и RA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-0.43%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		3.60%8.32%15.87%-9.02%-13.47%32.35%-4.17%24.89%-9.15%15.99%

Correlation

The correlation between VGI and RA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2016 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

Часто сравнивают с VGI:
VGI с EVGVGI с MMTVGI с SPYVGI с FSELXVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGI
Часто сравнивают с RA:
RA с KIORA с EVGRA с ANGLXRA с CBRDXRA с TQPAXRA с JMMRA с CBLDX

Доходность на риск

VGI vs. RA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RA
Ранг доходности на риск RA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c RA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGIRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.04

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.55

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

3.55

-0.57

VGI vs. RA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RA равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и RA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGI и RA

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки RA в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и RA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-50.66%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-6.73%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-28.42%

+16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.95%

-30.83%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.98%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-8.06%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.48%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и RA

Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.74%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

6.64%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

8.51%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

17.57%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.59%

-3.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и RA

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности RA в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		11.14%10.93%10.63%16.74%14.79%11.31%13.39%11.19%12.52%10.22%0.89%0.00%
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		13.10%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%

Часто задаваемые вопросы

VGI and RA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGI has higher volatility (1.98%) compared to RA (1.74%). In terms of maximum drawdown, VGI dropped -48.08% vs RA's -50.66%.

RA currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGI и RA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор