Сравнение VFITX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFITX или BND.
Основные характеристики
| VFITX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.13% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 9.86% | 10.70% |
| Дох-ть за 3 года | -1.07% | -1.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.78% | 0.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.70% | 1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 5.75% | 6.35% |
| Макс. просадка | -15.49% | -18.84% |
| Текущая просадка | -4.67% | -5.82% |
Корреляция
Корреляция между VFITX и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFITX и BND
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFITX показывает доходность 5.13%, а BND немного выше – 5.33%. За последние 10 лет акции VFITX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFITX и BND
VFITX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFITX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и BND
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.80% | 3.46% | 1.97% | 1.08% | 4.86% | 2.31% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.37% | 1.86% | 1.88% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и BND
Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и BND
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.04% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.