Сравнение VFITX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFITX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFITX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VFITX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.68% соответственно.
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFITX и BND
VFITX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFITX vs. BND — Ранг доходности на риск
VFITX
BND
Сравнение VFITX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFITX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.75 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.78 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.59 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VFITX и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и BND
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и BND
Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -18.58% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.44% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -17.91% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -18.58% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.54% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -3.07% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.63% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.52% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.30% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 6.00% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.52% | -0.87% |