Сравнение VBAL.TO с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
VBAL.TO и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAL.TO или SPLG.
Основные характеристики
| VBAL.TO | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.39% | 22.55% |
| Дох-ть за 1 год | 20.31% | 34.31% |
| Дох-ть за 3 года | 4.38% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.96% | 15.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 4.73 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.01 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 25.85 | 18.60 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.28% | 12.02% |
| Макс. просадка | -21.19% | -54.50% |
| Текущая просадка | -1.00% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между VBAL.TO и SPLG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAL.TO и SPLG
С начала года, VBAL.TO показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 22.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAL.TO и SPLG
VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAL.TO c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAL.TO и SPLG
Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPLG в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.44% | 2.37% | 2.21% | 1.95% | 1.83% | 2.25% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок VBAL.TO и SPLG
Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAL.TO и SPLG
Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 1.88%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.