PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 15.43%/yr for MSFT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBAL.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -9.87%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

MSFT

1 день
0.27%
1 месяц
6.51%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-10.89%
1 год
-5.40%
3 года*
10.51%
5 лет*
15.43%
10 лет*
25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%
MSFT
Microsoft Corporation		-9.87%10.28%22.63%54.71%-22.90%51.10%40.13%49.81%21.96%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and MSFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between VBAL.TO and MSFT has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

VBAL.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-0.22

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-0.13

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.16

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

-0.32

+13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-0.22

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.61

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.91

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и MSFT

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-34.17%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-34.17%

+28.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-34.17%

+24.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-34.17%

+17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.73%

+20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-7.54%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

16.74%

-15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и MSFT

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

9.79%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

22.26%

-15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

24.98%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

25.47%

-16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

25.95%

-15.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и MSFT

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and MSFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор