Сравнение VBAL.TO с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Microsoft Corporation (MSFT).
VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAL.TO или MSFT.
Основные характеристики
| VBAL.TO | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.39% | 12.35% |
| Дох-ть за 1 год | 20.31% | 17.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.38% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.96% | 24.78% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 4.73 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.01 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 25.85 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 6.20% |
| Дневная вол-ть | 6.28% | 19.68% |
| Макс. просадка | -21.19% | -69.41% |
| Текущая просадка | -1.00% | -9.97% |
Корреляция
Корреляция между VBAL.TO и MSFT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBAL.TO и MSFT
С начала года, VBAL.TO показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 12.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAL.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAL.TO и MSFT
Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности MSFT в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.44% | 2.37% | 2.21% | 1.95% | 1.83% | 2.25% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VBAL.TO и MSFT
Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAL.TO и MSFT
Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 1.88%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.