Сравнение VBAL.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VBAL.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAL.TO или SPY.
Основные характеристики
| VBAL.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.57% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 21.34% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.12% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 5.02 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.22 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 27.61 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.35% | 12.27% |
| Макс. просадка | -21.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBAL.TO и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAL.TO и SPY
С начала года, VBAL.TO показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAL.TO и SPY
VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAL.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAL.TO и SPY
Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.42% | 2.37% | 2.21% | 1.95% | 1.83% | 2.25% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VBAL.TO и SPY
Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAL.TO и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 1.90%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.