Сравнение V3EL.L с VUAA.L
V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - V3EL.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 19.08%/yr for VUAA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности V3EL.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3EL.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 10.72%.
V3EL.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3EL.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 4.68% | 23.27% | 4.39% | 13.76% | 0.75% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 10.76% | 9.01% | 27.46% | 20.35% | -11.27% |
Correlation
The correlation between V3EL.L and VUAA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between V3EL.L and VUAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3EL.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
V3EL.L
VUAA.L
Сравнение V3EL.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EL.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.99 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 13.50 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EL.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.42 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок V3EL.L и VUAA.L
Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3EL.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -26.15% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -7.23% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -21.12% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.28% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.69% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.14% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EL.L и VUAA.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что V3EL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3EL.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.52% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 8.64% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 11.95% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 15.41% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.14% | -3.98% |
Сравнение комиссий V3EL.L и VUAA.L
V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EL.L и VUAA.L
Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3EL.L and VUAA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for V3EL.L.
V3EL.L is categorized as Europe Equities, while VUAA.L is S&P 500. V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор