PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с WPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDX с WPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).

USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USDX и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDX и WPM

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.87%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		16.59%110.52%38.04%

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 16.59%.

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WPM

1 день
4.42%
1 месяц
-17.32%
С начала года
16.59%
6 месяцев
23.11%
1 год
79.28%
3 года*
43.03%
5 лет*
29.45%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

USDX vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXWPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.26

1.79

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

2.07

+3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.30

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

2.52

+3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.37

9.46

+23.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXWPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.79

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

0.75

+3.68

Корреляция

Корреляция между USDX и WPM составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и WPM

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности WPM в 0.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.50%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Просадки

Сравнение просадок USDX и WPM

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и WPM.

Загрузка...

Показатели просадок

USDXWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-48.64%

+47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-30.84%

+29.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.32%

+17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-18.86%

+18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

8.23%

-8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и WPM

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.48%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDXWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

16.58%

-16.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

37.24%

-35.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

44.61%

-42.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

34.45%

-32.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

36.83%

-35.26%