PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с WPM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) is a stock. Over the past year, USDX returned 6.55% vs 27.72% for WPM. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USDX и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью -0.79%.

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WPM

1 день
-9.50%
1 месяц
-13.50%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
7.86%
1 год
27.72%
3 года*
37.39%
5 лет*
20.53%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и WPM

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		-0.79%110.52%38.04%

Correlation

The correlation between USDX and WPM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

USDX vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
0.61

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
1.02

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.14

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

0.90

+6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.14

2.44

+45.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXWPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

0.61

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.02

0.68

+3.34

Просадки

Сравнение просадок USDX и WPM

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-48.64%

+47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-30.84%

+29.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-29.65%

+29.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-18.85%

+18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

11.38%

-11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и WPM

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 1.09%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

16.73%

-15.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

38.91%

-37.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

45.49%

-43.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

35.33%

-33.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

36.71%

-35.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и WPM

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности WPM в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.62%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Часто задаваемые вопросы

USDX and WPM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (16.73%) compared to USDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs WPM's -48.64%.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор