PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо SRCMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SRCMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SRCMX.

Лучшие диверсификаторы для SRCMX

13 фондов имеют низкую корреляцию с SRCMX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.18, против 0.40 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA NY Municipal Bond Portfolio0.180.290.40
99
Municipal BondsSRCMX vs DNYMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.200.290.36
100
Municipal BondsSRCMX vs DFSMX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund0.210.310.38
99
Municipal BondsSRCMX vs USMSX
Principal Equity Income Fund0.230.190.12
75
Large Cap Value EquitiesSRCMX vs PQIAX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund0.240.170.11
69
Small Cap Blend EquitiesSRCMX vs PSSMX
Смотреть все 24 диверсификаторов для SRCMX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SRCMX

Добавьте SRCMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SRCMX