Хотите диверсифицировать портфель помимо SGMAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SGMAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SGMAX
4 фондов имеют низкую корреляцию с SGMAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX) (Equity Market Neutral), корреляция за 1 год — 0.21, выросла с 0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Invest... | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 97 | Equity Market Neutral | SGMAX vs BDMAX | |
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ... | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 97 | Equity Market Neutral | SGMAX vs BDMIX | |
| T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 53 | Technology Equities, Global Equities | SGMAX vs PGTIX | |
| Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 94 | Multistrategy, Systematic Trend, Global Equities | SGMAX vs MBXAX | |
| Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.30 | 0.23 | 0.31 | 94 | Multistrategy, Systematic Trend, Global Equities | SGMAX vs MBXIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SGMAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0.31 | 0.45 | 0.58 | 88 |
Соберите портфель, который дополнит SGMAX
Добавьте SGMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SGMAX