Хотите диверсифицировать портфель помимо SCMBX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SCMBX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SCMBX
22 фондов имеют низкую корреляцию с SCMBX (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I (ASFYX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.07, выросла с -0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund ... | -0.07 | -0.14 | -0.24 | 52 | Systematic Trend | SCMBX vs ASFYX | |
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Invest... | -0.06 | -0.02 | -0.01 | 97 | Equity Market Neutral | SCMBX vs BDMAX | |
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ... | -0.05 | -0.02 | -0.00 | 97 | Equity Market Neutral | SCMBX vs BDMIX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.01 | 0.15 | 0.22 | 86 | Municipal Bonds | SCMBX vs DCARX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 0.04 | 0.18 | 0.17 | 99 | Municipal Bonds | SCMBX vs TFCYX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SCMBX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 88 |
Соберите портфель, который дополнит SCMBX
Добавьте SCMBX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SCMBX