PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBLGX с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBLGX с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both funds - SBLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, SBLGX returned 14.30%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SBLGX charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBLGX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SBLGX превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 14.30% против -55.08% соответственно.

SBLGX

1 день
0.73%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
5.17%
С начала года
4.96%
1 год
7.77%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.95%
10 лет*
14.30%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBLGX и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		4.96%8.44%27.60%45.00%-32.96%21.71%30.84%31.69%-0.44%25.06%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SBLGX and SQQQ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.94

The correlation between SBLGX and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth Fund

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SBLGX:
SBLGX с SHAPXSBLGX с VOOSBLGX с FXAIXSBLGX с QQQJSBLGX с SHRAXSBLGX с FAEGXSBLGX с FBGRX
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SBLGX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLGX
Ранг доходности на риск SBLGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBLGX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBLGXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.98

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
-1.58

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.89

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-1.63

+2.97

SBLGX vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и SQQQ

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBLGXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-100.00%

+46.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-61.03%

+44.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-92.51%

+71.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-97.27%

+58.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-99.97%

+61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-100.00%

+98.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-92.76%

+79.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

33.36%

-27.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и SQQQ

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) составляет 5.39%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SBLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBLGXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

22.32%

-16.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

46.22%

-33.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

55.87%

-39.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

67.91%

-46.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

66.57%

-46.09%

Сравнение комиссий SBLGX и SQQQ

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и SQQQ

Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		11.23%12.68%5.39%12.39%9.34%12.48%6.17%5.12%4.00%4.41%2.08%2.94%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBLGX and SQQQ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SBLGX (5.39%). In terms of maximum drawdown, SBLGX dropped -53.64% vs SQQQ's -100.00%.

SBLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBLGX и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор