Сравнение SAP с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAP или SOXX.
Основные характеристики
| SAP | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.88% | 15.05% |
| Дох-ть за 1 год | 44.37% | 64.77% |
| Дох-ть за 3 года | 12.77% | 21.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.52% | 31.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.66% | 28.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 22.57% | 28.71% |
| Макс. просадка | -87.91% | -69.65% |
| Current Drawdown | -3.62% | -7.08% |
Корреляция
Корреляция между SAP и SOXX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAP и SOXX
С начала года, SAP показывает доходность 22.88%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.66% против 28.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и SOXX
SAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 0.00% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.66% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок SAP и SOXX
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и SOXX
Текущая волатильность для SAP SE (SAP) составляет 7.15%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что SAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.