PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAP с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SAP и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAP и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE		-29.46%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.49% против 28.39% соответственно.

SAP

1 день
0.09%
1 месяц
-12.58%
С начала года
-29.46%
6 месяцев
-36.53%
1 год
-36.06%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.49%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SAP:
SAP с SAP.DESAP с MSFTSAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с LINSAP с MINT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SAP vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

2.03

-3.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.51

2.63

-4.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

4.44

-5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

16.46

-18.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAP vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.03

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.23

Корреляция

Корреляция между SAP и SOXX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и SOXX

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAP
SAP SE		1.48%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SAP и SOXX

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAPSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-70.21%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.42%

-18.27%

-29.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-45.75%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-45.75%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.06%

-7.95%

-37.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.13%

-20.10%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.58%

4.92%

+15.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и SOXX

Текущая волатильность для SAP SE (SAP) составляет 9.32%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAPSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

12.83%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.54%

26.41%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

40.12%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

35.48%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

32.98%

-5.18%