Сравнение SAP с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAP или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности SAP и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 14.66% против 23.12% соответственно.
SAP
49.54%
-0.49%
18.42%
55.58%
13.01%
14.66%
SOXX
10.51%
-7.10%
-7.12%
24.59%
22.96%
23.12%
Основные характеристики
| SAP | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 16.78 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 9.94% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 34.29% |
| Макс. просадка | -87.91% | -70.21% |
| Текущая просадка | -5.78% | -20.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAP и SOXX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и SOXX
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SOXX в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.04% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.39% | 1.28% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SAP и SOXX
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и SOXX
Текущая волатильность для SAP SE (SAP) составляет 6.65%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что SAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.