Сравнение SAP с SOXX
SAP (SAP SE) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, SAP returned 8.93%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAP и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.93% против 33.24% соответственно.
SAP
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -30.27%
- С начала года
- -32.30%
- 1 год
- -46.26%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 8.93%
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам SAP и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -32.30% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.35% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between SAP and SOXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.53 |
The correlation between SAP and SOXX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SAP
SOXX
Сравнение SAP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.19 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 22.06 | -23.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и SOXX
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -70.21% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -19.01% | -32.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.71% | -41.36% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -45.75% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -45.75% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.28% | -19.01% | -28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -19.92% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.12% | 5.32% | +25.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и SOXX
Текущая волатильность для SAP SE (SAP) составляет 11.72%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что SAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 20.64% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 36.86% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 42.42% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 37.83% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 34.30% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и SOXX
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.81% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and SOXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (20.64%) compared to SAP (11.72%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор